还是参考ZuraKakushadze,JuanAndrésSerur. 151 Trading Strategies.的3.12 Strategy: Two Moving Average。
使用两个移动均线数据T’ < T，产生交易信号:当MA(T’) > MA(T)，建仓。当MA(T’) < MA(T)，平仓。
还可以增加止损规则。
下面实现该测量，直接改单移动均线策略就行了。
先用一只股票跑跑看。
再调参
短周期16，长周期55，止损线8%时年化收益率最高，15%。
用这组参数，对全市场回测看看。
我发现这些策略都有个问题:是有表现非常好的股票，但提前是不知道整个市场里哪些股票适合这个策略的。三均线就不试了。
源代码: https://github.com/zwdnet/trade_strategy/blob/main/05TMA.py
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