量化投资学习笔记18——回归分析:变量的选择、多重共线性及回归分析的改进
如果模型包含了所有影响因素,称为全模型。如果只包含部分影响因素,称为选模型。影响:①未选入的参数不全为0时,选模型的回归参数为有偏估计。②选模型的预测结果是有偏预测。③选模型的参数估计有较小的方差。④选模型的预测残差有较小的方差。⑤选模型预测的均方误差比全模型小。自变量选择的准则:①残差平方和SSE
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