还是参考ZuraKakushadze,JuanAndrésSerur. 151 Trading Strategies.的3.15 Strategy: Channel
原理:当股价突破通道时，会向相反方向变化。计算股价通道，当股价触及通道底线时买入，股价触及通道顶线时卖出。
计算周期T内通道线的方法:
- 通道上线:周期T内股价的最高值
- 通道下线:周期T内股价的最低值
与此对应的策略为:当股价小于等于通道下线时买入，当股价大于等于通道上线时卖出。
下面实操。
先用一只股票回测。
还可以。再做个参数优化。
T=17时年化收益率最大，14.6%。就用这个参数，对整个市场回测试试。
还行。
源代码: https://github.com/zwdnet/trade_strategy/blob/main/07CHANNEL.py
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