还是参考ZuraKakushadze,JuanAndrésSerur. 151 Trading Strategies.的3.8Strategy: Pairs Trading。
策略原理是有的股票相关性较高，当二者发生偏离时，做多低价的股票，做空高价的股票，等其回归而获利。
具体来说，计算两只股票在一段时间内的收益以及收益均值，做多收益率低于均值的股票，做空收益率高于均值的股票。因为A股没有做空机制，就只玩单边做多了。
具体实现，对于整个市场，用前10年-前6年的数据计算任意两只股票的相关性，找到相关性最高的两只股票。然后用近五年的数据回测。当某只股票高于两者平均收益率一定程度时，就买入股价低的那只，直到其收益率回归到二者均值。
代码撸起来，先找相关性最高的股票对。
在服务器上又跑了一天半，最后结果
在看盘软件上看了看，都是一个行业的。
先用相关性最大的两只股票做回测。如果两只股票累积收益率差大于收益率差值的方差，买入累积收益率低的股票，当差值小于方差时卖出。
回测结果:
亏的……
换其它几组股票试试。
最好的那个，是招商银行，买入持有可能更好。
源代码: https://github.com/zwdnet/trade_strategy/blob/main/03PAIR.py
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