学了那么久，打算来个正儿八经的交易系统。
按步骤来:
第一步:首先是要有一个想法，建一个趋势跟踪的交易系统，趋势明确了才进。按《以交易为生》介绍的，用三层过滤网，其实就是用长期、中期、短期的数据来做三重验证:长期(周线)数据用来判断趋势，中期(日线)数据用来判断买入点是否合适，短期(日内)数据来决定买入时机。
第二步:把想法转化成可执行的策略。
具体一点，选周线上均线系统都向上，即斜率为正的股票。然后在日线上判断是否到买点，用macd底背离吧，程序是现成的。最后在日内，就是看盘决定买入吧，然后计算交易评分。即成交价在交易日当天价格振幅中的位置。
资金管理策略，止损位置为资金的5%，即只能亏50元。如果有浮盈，移动止损，回撤一定比例就跑。不止盈，趋势改变(比如某根均线斜率变为0或某根长期均线下穿短期均线)就跑。
第三步:人工观察和检验
随便找了只股票
先看周线，到这里均线的斜率都为正，向上了，初步决定买入。
接着看日线，就用MACD线由负转正吧。10.23元，止损10元(浮亏不超过资金2%即20元)。
最后看卖出点。
回撤10%，或者5日均线斜率由正转负。大概在18块时卖出。持股3个月，盈利80%。
第四步: 用计算机做回测
还是用TCL科技这只股票，用近10年的数据回测。下载了日线和周线数据。
下面细化交易系统，细化到可直接转化成程序的程度:
- 趋势判断:计算周线的5周，10周均线，当两根均线斜率都大于0，且5周均线在10周均线上方时，趋势向上，考虑买入。
- 入场时机:当日线数据的MACD线由负转正时，买入。买入止损价为资金总额的5%，50元。即每股最多可以跌0.5元。
- 浮动止损:当盈利超过保本线后，以亏损浮盈的10%作为浮动止损线。
- 出场时机:若无浮动止损，当周线的5周均线斜率由正转负时，即出场。
回测整个历史数据，记录交易次数，交易结果，持股时间，最大回测，总盈利/亏损额等数据。
斜率的计算方法参考这里，用atan公式求解。出入场时机改一下，再加上DIF,DEA金叉时才入场。macd值连续三天小于0时出场。
写了个python程序，先用一只股票进行测试，然后对整个市场几千只股票十年的数据进行了回测:
画图看看:
看着收益比买入持有沪深300指数高一点，但也没有高太多。平均持股天数17天，最长的近一个月。夏普比率也不高。止盈止损出场次数大约占总出场次数的一半。不管怎么样，实盘试一下吧。
代码
实盘，TCL科技股价开盘就跌了，收盘跌了9分，账户总体盈利缩水到30，是不是该割肉走了?
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