量化投资学习笔记169——股票实盘练习60——《波浪理论经典》读书笔记

《波浪理论经典》[美]艾略特著，何平林等译。天津社会科学院出版社，2012年1月第一版。

人类行为受规律支配和影响，通过对其活动规律的分析可以预测未来。人类行为方面的研究已经证明，与社会经济相关的所有人类活动都遵循某种规律，它们在一系列相似且恒定的、有着明确浪数和形态的波浪驱动之下不断循环重演。
市场是一种心理现象。
前提:

所有权广泛分散的公司所开展的大量商业活动；
存在一个公开的市场，所有买方和卖方均可通过中介快速接触；
数据记录可靠并且交易信息公开；
人们可以获知与公司相关的所有事项及历史统计资料；
所有浪级的波浪发生时，高低价格均可以用走势图反映出来。

一轮完整的波浪运动由五浪构成。其中三个浪运动方向与运动趋势相同，称为驱动浪;另外两个浪运动方向与运动趋势相反，称为调整浪。

一个浪级的五个浪，构成更大级别的波浪的第一浪。
驱动浪(奇数浪)可以分解成更小级别的五个浪，调整浪(偶数浪)可以分解成更小级别的三个浪。

一般而言，我们观察浪3将会比浪1走得更远，而浪5将会比浪3涨得更高。同样道理，浪4不应该回探到浪2的水平。浪2很少会丢掉浪1已经占领的全部地盘，浪4很少会丢掉浪3已经占领的全部地盘。这就意味着一轮完整的五浪运动，在走势上通常是倾斜的。
市场走势通常都是处于两条平行直线相夹的通道之中。画通道的方法:走出2浪后，连接起点和2浪起点，并过1浪终点画平行线与其平行。3浪走完后，更新通道，连接1，3浪终点，并过2浪终点画其平行线。4浪走完后，画最终通道。画法类似。5浪走完，出现调整，成为更高级别波浪的2浪。
一轮运动结束之前，市场必须走完它次一级的五个浪。第五浪，尤其高级别的，往往击穿上通道线。若不能击穿并回落，说明市场即将走软。第五浪扩张或延长，通常是超强市场表现的特征。(下跌市场同理)
调整浪有不同的形态，但都是三浪。调整浪时交易量萎缩。
延长浪出现在三个驱动浪中，常出现在第五浪中。
失败浪:第五浪没有形成，要及时跑。
三角形浪:价格反复波动，通道扩大或缩窄。三角形浪应包含五浪。
对于市场在上攻和下挫的一些关键时期来说，交易量通常会在浪1运行之中放大，在浪2运行之中萎缩，在浪3运行之中再次放大，在浪4运行之中萎缩，而在第5浪运行之中再一次放大。第5浪之后的市场，交易量应当能够保持住第5浪的水平。
不同指数和股票见顶时间可能不同，却常常同时见底。请记住在波浪图上等待市场出现第四个凸出的拐点，绘制出最终通道，以此确定该轮波浪运动的顶点，定位第五浪结束的大致位置。同一级别波浪的通道宽度往往相同。波浪级别越高，突破通道的可能性越大。始终在同一副图上绘制波浪运动，要用不同周期的图分析。
应用

大浪级别的运动，由5个中浪组成。除非四个中浪走完，第五个中浪已经启动，不要考虑卖出股票。
中浪由5个小浪组成，在第五个小浪走完之前，不要考虑卖出。
同理，第五细浪、第五微浪完成前，不要卖出。
大浪及以上的浪的第五浪往往突破上通道线。
大浪及以上的浪的第五浪完成时，往往放量。
波浪数量往往是斐波那契数列的数字，如3，5，8，13，21等等。三角浪各浪振幅的比例约为0.618。
错误的数浪方法:浪三永远不会比浪一和浪五短。浪四也不会覆盖浪一。
股票年龄的三个阶段:幼年阶段、青年阶段、成年阶段。一般选择青年阶段的。
在一轮上攻行情之中，第五浪交易量不会超过第三浪交易量，事实上市场经常如此。只要交易量还在放大，那么价格的另一轮上攻可以期待，直至价格创出新高而交易量不再放大。

实操一下，用沪深300指数。
先画大尺度的，季线。