量化投资学习笔记154——股票实盘练习45——海龟交易法5

下面开始具体实现海龟交易策略。
原版的海龟交易策略是针对期货的，参考这里
改造一下。
所需指标:
1.唐奇安通道
上阻力线:过去N天的最高价。
下支撑线:过去N天的最低价。
中心线 = (上线+下线)/2
2.真实波动AR
以下三个值中的最大值:
①当前交易日最高价和最低价的波幅。
②前一交易日的收盘价与当前交易日最高价的波幅。
③前一交易日的收盘价与当前交易日最低价的波幅。
3.真实波动幅度均值ATR(N值）ATR=MA(TR,M)，即对真实波幅TR进行M日移动平均计算。
4.建仓单位：Unit=(1%∗账户总资金)/N
具体策略
①入场:最新价格突破20日最高价，买入一单元股票。
②加仓:最新价格>上一次买入价格+0.5ATR，买入一单元股票，最多3次加仓。
③出场:最新价格低于10日价格低点，出场。
④止损:最新价格<上一次买入价格-2*ATR，清空仓位。
基本按照参考文章写的代码，用300etf回测10年，结果比买入持有策略要好一点，但是也没有好多少。

总共交易了5次，从14年6月买入最后一次就没动静了，15年股灾完全没反应。是不是程序有问题?换一只股票看看，又是对的。真诡异。
整个市场回测一下看看。
年化收益率分布

胜率分布

没有明显的优势啊。
alpha值分布

beta值分布

交易次数与胜率的关系

交易次数越多，胜率越接近0.5，即瞎蒙的水平。胜率极高和极低值都在交易次数较少的区域。
交易次数与年化收益率的关系

年化收益率的结论类似。
看看年化收益率排前10的股票

到股票软件里面看看，都是上市一年以内的新股，很不靠谱的样子啊。排除上市不满一年的股票吧。结果年化最高的还是上市不久的股票，多数是创业板的。
实盘操作以来为什么我选择的那些策略用整个市场进行回测，结果都是中性的呢？即平均年化收益率接近于0，平均胜率接近50%，等等?也许原因就是没有任何策略能适用于所有股票，找出对某个策略有效的那部分股票也是策略的一部分吧。
海龟策略应该是我鼓捣的第一个相对比较完整的策略了，一个完整的策略由以下部分组成:市场、头寸规模、入场、出场、止损、交易策略。
不管咋样还是实盘试一下海龟策略吧。
代码

实盘的情况，今天打算观望的，结果新农开发开盘涨到7.74，又迅速跌回7.5以下。见好就收吧。快收盘的时候挂了7.54，在最后一刻成交了。