量化投资学习笔记153——股票实盘练习44——海龟交易法4

原版海龟交易法则
一个好的机械性交易系统可以自动完成整个交易过程，代替交易者作出每一个必要的决策。有了它，交易者更容易保持策略的统一性，因为系统的一整套法则已经明确而又严格地限定了每一个操作细节。交易技巧与交易者的主观判断毫无关系。
一个千锤百炼的机械性交易系统能赋予你信心、统一性和纪律性，这就是许多顶尖交易者的成功要诀。
一个完整交易系统的组成:
①市场：买卖什么？
期货，流动性高的市场。
②头寸规模：买卖多少？
将头寸的绝对波动幅度标准化。
真实波动幅度均值N(ATR，真实波动幅度的20日指数移动平均线)。代表了一个市场在一天内的平均波动幅度。
真实波动幅度=Max（H–L，H–PDC，PDC–L）其中：H=当日最高价，L=当日最低价，PDC=前一日收盘价。
N = (19×PDN+TR)/20
PDN=前一日的N值
TR=当日的真实波动幅度
由于公式中需要前一日的N值，你在首次计算N的时候不能用这个公式，只能计算真实波动幅度的20日简单平均值。
绝对波动幅度=N×每一点数所代表的美元
头寸规模单位 = 账户的1%/绝对波动幅度
风险管理
a.单个市场头寸不超过四个单位。
b.高度关联的多个市场同方向头寸不超过6个。
c.松散关联的多个市场同方向头寸不超过10个。
d.任何方向总头寸不超过12个。
③入市：什么时候买卖？
系统1：以20日突破为基础的短期系统
系统2：以55日突破为基础的长期系统
突破是指价格超越了过去一定时期内的最高点或最低点。
系统1入市法则:
市价超过近20个交易日的最高或最低价时，而且上一次突破不是盈利性突破时。
系统2入市法则:
市价超过近20个交易日的最高或最低价时。对系统2来说，所有突破都被视为有效信号，无论上一次突破是亏损性还是赢利性的。
然后按N/2的间隔增加头寸，直到达到限额。
④止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？
要控制损失，最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。一旦价格到达了你的止损标准，你必须退出——坚定不移，无一例外。犹豫和动摇终将酿成灾难。
任何一笔交易的风险程度不得超过2%。因此止损标准为2N。添加头寸后整个头寸的止损点与最新头寸距离2N。
⑤退出：什么时候退出一个赢利的头寸？
系统1退出策略:10日突破退出法。价格跌破十日均线退出。
系统2退出策略:20日突破退出法。价格跌破二十日均线退出。
⑥战术：怎么买卖?
用限价单而不是用市价单。急变市场中要冷静，不要急于用市价单出手，否则很容易买在顶或卖在底。
海龟法则是很难坚持的，因为它们以捕捉相对罕见的大趋势为基础。正因为大趋势难得一见，所以你在迎来赢利期之前可能要等上好多个月，有时候甚至是一两年。在漫长的等待中，你很容易对海龟系统产生怀疑，忍无可忍地放弃这个系统。你会想：如果这些法则不再有效了怎么办？如果市场已经变了怎么办？如果这些法则有重要的错漏怎么办？我怎么知道这个系统一定有效。
实盘上，新农开发终于涨了，涨了0.23元，到7.60元。目前浮盈37元。跑不跑?
我决定先不跑，第一，MACD还是红柱，且还在上升。第二，5日均线上穿20日均线，但还没穿过30日和60日均线。