量化投资学习笔记134——股票实盘练习25回测成交量辅助版锤子线选股策略

先看看能不能直接用talib。
用真实的股价数据测试，发现结果跟数据规模有关。

在回测里使用，发现有问题，backtrader的数据是LineBuffer，而talib要求为np.array。我都想自己写了，后来一搜，发现用backtrader自带的talib库，前面加个bt就行了。
退出条件想了半天，发现backtrader有自带的跟踪止损。在下买单时设置:

p1 = self.datas[0].close
p2 = p1*(1+self.params.stopup) # 止盈价
p3 = p1*(1-self.params.stopdown) # 止损价
buy_ord = self.buy_bracket(limitprice = p2, stopprice = p3, exectype = bt.Order.Market)

如上是股价上涨到p2时止盈，股价下跌到p3时止损。
对我实盘买的电子城股票进行一下五年的回测:

持股的时间很短，年化收益2.34%。还是去买余额宝吧……
哈哈，调一下参数看看。

调参结果，最佳参数是判断成交量用6天均线，比例用110%，止盈20%，止损5%。但年化收益率仍然只有2.14%。还是买余额宝吧。哈哈。
这也许跟选的个股有关系，中间两年一直大跌。明天在1700多只的股票池里回测看看。代码
再来看实盘，我买了又跌了……哈哈。

以3.55到3.85作为震荡区间吧，不突破不卖。
再来看看我之前曾经持有过的股票

几乎都比我卖的时候高，甚至还有接近翻倍的(新研股份)。所以会卖才是师傅!
今天又是V形反转，收盘跟昨天一样，亏一块钱。又造了一个锤子线。

持股不动。账户情况

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